|
Курсовая работа: Статистические методы анализа результатов деятельности коммерческих банковПризнак – вложения в ценные бумаги. Число групп – пять. Решение. Построим статистический ряд распределения по признаку – вложения в ценные бумаги, образовав 5 групп с равными интервалами. Для этого определим величину интервала: i = (9087-287)/5=1760. Таким образом, получены следующие интервалы: 1) 287+1760=2047; 2) 2047+1760=3807; 3) 3807+1760=5567; 4) 5567+1760=7327; 5) 7327+1760=9087. Составим расчётную таблицу. Таблица 1 – Группировка банков по вложениям в ценные бумаги
Рассчитаем средние значения x: 1) для несгруппированных данных x¯= 116413/36=3233,6944 (млн.руб); 2) для сгруппированных данных x¯= 121212/36=3367 (млн.руб). Рассчитаем дисперсию: σ² = 39688000/36=1102444,4. Рассчитаем среднее квадратическое отклонение: σ = (σ²)¹/²= 1049,9735, т.е. отклонение коммерческих банков по признаку вложений в ценные бумаги от среднего значения составляет 1049,9735 млн.руб. Рассчитаем коэффициент вариации: ν = σ / x¯ = 1049,9735/3367= 0,3118 или 31,18%, значение коэффициента показывает, что совокупность неоднородная, связь слабая, заметная. Рассчитаем значения моды и медианны: 2047-3807 - модальный интервал, т.к. он имеет наибольшую частоту f=14. Мо = 2047+1760·[(14-10)/((14-10)·(14-7))]=2298,4284. 2047-3807 – медианный интервал, т.к. его кумулятивная частота больше половины суммы частот (24>36:2). Ме = 2047+1760·[((0,5·36)-10)/14]=3052,7141. Задание 2 Связь между признаками – вложения в ценные бумаги и прибыль. Решение. Пусть y – прибыль банка. i = 650-11/5=127,8. Таким образом, получим следующие пять интервалов: 1) 11-138,8; 2) 138,8-266,6; 3) 266,6-394,4; 4) 394,4-522,2; 5) 522,2-650. Построим корреляционную таблицу. Таблица 2 – Корреляционная связь между прибылью и вложениями в ценные бумаги коммерческих банков
Составим расчетную таблицу. Таблица 3. Корреляционно-регрессионный анализ показателей коммерческих банков
Рассчитаем межгрупповую и общую дисперсию[2]. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |