Статистика финансов

|из них: | | |

|- кредиты банка России |-0,3 |-0,9 |

|- ГКО и ОФЗ |51,3 |45,6 |

|- изменения остатков средств |6,3 |-6,8 |

|бюджета на счет банков в руб. | | |

|- ОГСЗ |8,5 |5,8 |

|Внешние |44,8 |56,3 |

|из них: | | |

|- кредиты международных финансовых |30,3 |25,4 |

|фондов | | |

|- кредиты правительств иностранных |14,5 |30,8 |

|государств, иностранных | | |

|коммерческих банков и фирм | | |

|предоставленных РФ | | |

В действующем международном стандарте по статистике государственных

финансов статистика государственного бюджета осуществляется на кассовой

основе.

В СНС - на основе начисления сумм.

Лекция 4

Тема: “Статистика денежного обращения”

Предметом изучения статистики денежного обращения является

количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения.

Денежное обращение - движение денег во внутреннем обороте в наличной и

безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и

совершения различных платежей. Обязательным условием существования финансов

являются деньги. Денежное отношения, номинальный склад в процессе

общественного развития характеризуется величиной денежного оборота.

Под объемом денежного оборота понимается совокупность, посредством

номинального происхождения движения денег (движение денежных средств).

Изучение денежного оборота - задача банковской статистики.

Денежный оборот равен сумме операций по поступлению (списанию) денег за

период.

Деньги выступают как:

. мера стоимости

. средство обращения

. средство платежа

. средство накопления и сбережения

. мировые деньги

Эти функции денег определяют систему показателей денежного обращения:

Денежная масса и ее структура.

Обеспеченность денежными знаками обращения национальной экономики и

покупательная способность денежной единицы.

Показатели, отражающие операции на счетах с депозитами, золотым запасом

государства.

Показатели, отражающие операции с валютами в международный

экономических отношениях.

Денежная масса (М2) - совокупность наличных и безналичных денежных

средств физических и юридических лиц, обслуживающих хозяйственный оборот на

территории РФ.

Совокупная денежная масса (на 1 января, млрд. руб)

|Денежные агрегаты |1992 |1993 |1994 |

|Денежный агрегат М3 - совокупность |944,1 |7153,5 |34611,8 |

|денежной массы | | | |

|В том числе: |928,4 |7140,3 |34589,4 |

|Денежный агрегат М2 | | | |

|В том числе: |755,6 |6922,3 |32547,7 |

|Денежный агрегат М1 | | | |

|В том числе: |165,9 |1678,4 |11175,5 |

|Денежный агрегат М0 - наличные | | | |

|деньги в обращении | | | |

|Средства на расчетных текущих и |337,3 |4413,3 |15278,8 |

|специальных счетах предприятий, | | | |

|граждан, местных бюджетов | | | |

|Депозиты населения и предприятий в |50,8 |385,3 |4186,1 |

|коммерческих банках | | | |

|Депозиты населения и предприятий в |199,5 |440,3 |1886,0 |

|Сбербанках до востребования | | | |

|Средства госстраха |2,1 |5,0 |21,3 |

|Срочные депозиты населения в |172,8 |218,0 |2401,7 |

|сбербанках | | | |

|Сертификаты и облигации гос. займа |15,7 |13,2 |22,4 |

М0 - наличные деньги в обращении

М1 = М0 + депозиты населения и предприятий в коммерческих банках

депозиты населения в сбербанках

средства на расчетных текущих и специальных счетах

предприятий, граждан, местных бюджетов

средства госстраха

М2 - Денежная масса

М2 = М1 + срочные вклады в сбербанках

М3 - совокупность денежной массы

М3 = М2 + сертификаты и облигации гос. займа

Основные показатели денежного обращения (на 1 января, трлн. руб.)

|Денежные агрегаты |1994 |1995 |1996 |

|М2 |33,2 |97,8 |220,8 |

|В том числе: |13,3 |36,5 |80,8 |

|М0 (вне банковской | | | |

|системы) | | | |

|Безналичные |19,9 |61,3 |140,0 |

|средства | | | |

|Удельный вес |40,1% |37,3% |36,6% |

|наличных денег в | | | |

|общем объеме | | | |

|денежной массы | | | |

Денежная эмиссия.

Денежная эмиссия рассчитывается ЦБРФ ежемесячно на основе данных о кассовых

оборотах по банковской системе.

Денежная эмиссия представляет собой разницу между кассовым расходом и

приходом банков, включая данные по кассовому расходу и

приходу центрального хранилища, управления полевых

учреждений и центрального операционного управления.

Денежная эмиссия в России за 1992-1995 года.

|Месяцы |1992 |1993 |1994 |1995 |

|Январь |17,2 |218 |-310 |-5270 |

|Февраль |24,6 |351 |1605 |2584 |

|Март |37,4 |264 |1367 |1747 |

|Апрель |67,9 |726 |3471 |6770 |

|Май |46,3 |685 |1258 |4080 |

|Июнь |87,5 |1046 |3142 |9242 |

|Июль |183 |1108 |3237 |4608 |

|Август |157 |997 |871 |3394 |

|Сентябрь |141 |1034 |2098 |3478 |

|Октябрь |192 |1322 |506 |584 |

|Ноябрь |229 |1031 |1418 |4139 |

|Декабрь |331 |2142 |4507 |10221 |

|Год |1513 |10905 |23179 |45576 |

В статистике изучается показатель (коэффициент), характеризующий

увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских

результатов - денежный мультипликатор.

[pic]

Где:

М2 - денежная масса в обращении

Н - денежная база

С - наличные деньги

D - депозиты

R - обязательные резервы коммерческих банков.

Денежный мультипликатор - отношение Денежной массы к денежной базе.

В состав задач статистики денежного обращения входит изучение

купюрности денежной массы

[pic]

функционально взвешенная

Где:

К - достоинство купюр

f - соответствующее число купюр

Агрегат деньги формируется как [pic]денег вне банков и депозитов до

востребования в банковской системе (без депозитов расширенного

правительства), т.е. представляет собой все денежные средства в экономике

страны, которые могут быть использованы, как средства платежа.

Агрегат Квази-деньги представляет собой ликвидные депозиты денежной

системы, которые непосредственно используются как средства платежа и,

обычно, имеют меньшую скорость обращения, чем агрегат деньги.

Агрегат Квази-деньги включает срочные и сберегательные депозиты и

депозиты в иностранной валюте.

Совокупность агрегатов Деньги и Квази-деньги формирует агрегат широкие

деньги.

Динамика широких денег и их структура

| |1.07.96 |1.01.97 |1.03.97 |

| |млрд. руб |% |млрд. руб |% |млрд. руб|% |

|Деньги |180105,7 |54,6 |197395,5 |53,8 |195687,2 |51,1 |

|Квази-деньги |149663,5 |45,4 |169636,8 |46,2 |187168,2 |48,9 |

Лекция 5

Тема: “Статистика кредитных отношений ”

Кредит представляет собой систему экономических отношений по

мобилизации временно свободных в экономике денежных средств и использовании

их на нужды воспроизводства.

Кредитные отношения - это денежные отношения, связанные с

предоставлением и возвратом ссуд.

Деньги как средство платежа присутствуют везде, где имеется кредит.

Кроме того, кредит - средство перераспределения денежного капитала

между отраслями экономики и регионами страны.

Кредит - финансовых ресурсов одним субъектом другому на основе

возвращенности и возмездности.

Основой для денежной статистики являются бухгалтерские записи банков.

Основные задачи статистики кредита:

1. Характеристика кредитной политики

2. Статистическое изучение форм кредита

3. Изучение ссудного процента

Классификации, применяемые при формировании системы статистических

кредитных показателей - это классификация кредитных операций:

1. по функциям кредита

|а) распределение на |б) создание кредитных |в) осуществление |

|возвратной основе |средств обращения и |контроля за |

|денежных средств |замещения наличных |эффективностью |

|(распределительная |денег (эмиссионная |деятельности |

|функция) |функция) |экономических субъектов|

| | |(контрольная функция) |

2. по формам кредита

3) банковский

4) коммерческий

5) заимствование государством

6) потребительский

7) межбанковский

8) межхозяйственный

9) международный

Показатели статистики банковского кредита:

1. общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения с

выделением долгосрочного и краткосрочного кредитования.

2. доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей [pic]кредитных

вложений.

3. просроченные задолженности промышленных предприятий и хозяйственных

организаций по ссудам банков.

4. процент за кредит и ставка рефинансирования.

Статистика кредита занимается анализом эффективности использования

ссуд, которые характеризуются оборачиваемостью.

Уровень оборачиваемости кредита измеряется двумя показателями:

1) длительностью пользования кредитом (+)

2) количеством оборотов, совершенных кредитом за период (n)

Длительность пользования краткосрочным кредитом.

[pic]

[pic] - средние остатки кредита

[pic] - оборот кредита по погашению

[pic] - число календарных дней в периоде

Количество оборотов кредита:

[pic]

Использование индексного метода в анализе кредита:

1. индекс среднего времени погашения кредита.

[pic][pic]

индекс переменного состава

2. индекс времени погашения кредита.

[pic]

индекс постоянного состава

3. индекс структурных сдвигов.

[pic]

Различают внутреннее заимствование государством и заимствование

государством у институциональных единиц сектора остального мира.

Система показателей заимствования государством характеризует их объем,

структуру, динамику, классификацию займов, а также служит основой принятия

решений в области управления государственным долгом.

Эффективность государственного кредитования отражается:

[pic]

П г.кр - поступления по системе государственного кредитования

Р г.кр - расходы по системе государственного кредитования

Коэффициент обслуживания внешнего государственного долга

[pic]

Формы международного кредита:

1) Международный фирменный кредит (предоставление ссуды экспортером

импортеру)

2) Международный банковский кредит (в виде экспортных, финансовых и

валютных кредитов)

3) Международный брокерский кредит (содержит элементы коммерческого и

банковского кредитов, так как брокер заимствует средства у банка)

Кредитные вложения в экономику представляют собой остатки по ссудам,

предоставленным банковской системой экономике РФ. В настоящее время

кредитование осуществляется как за счет собственных средств комбанков, так

и за счет средств ЦБРФ, предоставляемые через комбанки предприятиям и

организациям для финансирования федеральных и межгосударственных целевых

программ.

Кредитные вложения:

= краткосрочные (до 1 года)

= долгосрочные (свыше 1 года)

Краткосрочные вложения в экономику РФ за 1970-1995 года

(на конец года; млрд. руб)

|Показатели |1970 |1980 |1990 |1994 |1995 |

|Кредитные вложения |72 |202 |178 |83561,2 |134508 |

|в экономику | | | | | |

|В том числе: |61 |149 |131 |79284,6 |116751 |

|Краткосрочные всего| | | | | |

|в % к итогу |84,72 |73,76 |73,60 |94,88 |86,80 |

|Долгосрочные всего |11 |53 |47 |4276,6 |17757 |

|в % к итогу |15,28 |26,24 |26,40 |5,12 |13,20 |

Основные показатели деятельности кредитных организаций России

|Показатели |1.01.97 |1.04.97 |

|Количество зарегистрированных банком |2589 |2584 |

|России кредитных организаций всего | | |

|В том числе: |2576 |2569 |

|банков | | |

|небанковских кредитных организаций |13 |15 |

|Небанковские кредитные организации, |12 |12 |

|зарегистрированные другими органами | | |

|Кредитные организации, имеющие право на |2029 |1936 |

|осуществление банковских операций | | |

|В том числе: |2007 |1913 |

|банков | | |

|небанковских кредитных организаций |22 |23 |

|Кредитные организации имеющие лицензию | | |

|(разрешение) предоставляющую право на: | | |

|привлечение вкладов населения |1914 |1819 |

|осуществление операций в ин. валюте |782 |751 |

|генеральные лицензии |291 |279 |

|проведение операций с драг. металлами | | |

|- разрешения |89 |68 |

|- лицензии |8 |31 |

|Кредитные организации с иностранным |152 |152 |

|участием в УК, всего | | |

|Филиалы действующих кредитных |39549 |39359 |

|организаций на территории РФ, всего | | |

|В том числе: |1209 |1200 |

|Агропромбанка | | |

|Сбербанка России |34426 |34426 |

|Филиалы действующих кредитных |22 |21 |

|организаций за рубежом, всего | | |

|Филиалы банков нерезидентов на |1 |0 |

|территории РФ | | |

|Представительства действующих российских|182 |309 |

|кредитных организаций, всего | | |

|Кредитные организации у которых отозвана|570 |658 |

|лицензия на осуществление банковских | | |

|операций за нарушение банковского | | |

|законодательства и нормативных актов | | |

|банка России | | |

|Кредитные организации, по которым |351 |359 |

|внесена запись в книгу государственной | | |

|регистрации о ликвидации юридического | | |

|лица. | | |

Лекция 6

Тема: “ Проценты за кредит ”

Проценты за кредит или статистика процентных ставок - это статистика

цен особого вида.

Задачей статистики процентных ставок является краткосрочный учет

условий выплаты процентов по избранным видам кредита, вложений и ценных

бумаг для того, чтобы можно было сделать заключение об изменении тенденции

развития процентных ставок.

Процентная ставка - размер процента за кредит, представляющая собой

отношение величины дохода от ссуды к сумме ссуды.

Учетная ставка - процентная ставка, которую берут кредитные учреждения

за покупку векселей.

Статистика изучает динамику процентов за кредит Центрального банка и

коммерческих банков для анализа и прогнозирования формирования рынка

кредитных ресурсов.

Процентные ставки (проценты годовых)

|Показатели | |апрель |1997 г. |

| |1995 г. |1996 г. |январь |февраль |март |апрель |

|Межбанковская |190,4 |31,7 |23,5 |29,4 |38,2 |32,6 |

|ставка | | | | | | |

|Депозитная |102,0 |43 |34,5 |34,5 |18,2 |18,2 |

|ставка | | | | | | |

|Ставка по |320,3 |80,2 |71,6 |60,8 |59,3 |- |

|кредитам | | | | | | |

Система показателей по процентным ставкам включает основные виды

ставок, представленных в экономике России:

= месячные значения рассчитаны по схеме сложного процента

= квартальные значение определяется как среднеарифметическое величины

месячного значения

Тема: «Банковская статистика»

Банковская статистика - это основа формирования статистики денежного

обращения и кредита.

Банковская статистика - это статистика отрасли «Финансы, кредит

страхование, пенсионное обеспечение»

Она включает банковскую деятельность, страхование, пенсионное

обеспечение и вспомогательную финансово-посредническую деятельность.

Банки - центральное звено финансовых учреждений (по терминам СНС -

финансовых корпораций)

Виды деятельности банков:

1. кредитные операции

2. залоговые операции

3. лизинговые операции

4. валютные операции

5. депозитные операции

6. операции с векселями

7. банковские операции с ценными бумагами

Задачи банковской статистики:

1) определение величины финансовых активов

2) определение величины финансовых обязательств

3) определение состава и структуры финансовых активов и пассивов

Своеобразие деятельности банков состоит в балансовом характере

банковской статистики.

Требования финансовых учреждений классифицируются по секторам

экономики, а обязательства в соответствии с их уровнем ликвидности.

Особенность банковской статистики - точная регистрация фактов

На международном уровне сбором и анализом данных банковской статистики

занимаются МВФ, БМС, ОЭСР

Баланс, составленный на конкретную дату представляет собой результат

процессов регулирования и управления денежным результатом.

Показатели основных группировок баланса коммерческих банков по

методологии международной финансовой статистики. Расширенное правительство

= местное правительство + внебюджетные фонды + правительство России.

|Показатели |1.0197 |1.07.97 |1.08.97 |1.09.97 |

| |трлн|удельны|трлн|удельны|трлн.|удельный|трлн. |удельный|

| |. |й вес %|. |й вес %|руб. |вес % |руб. |вес % |

| |руб.| |руб.| | | | | |

|АКТИВ |

|Резервы |48,3|9,24 |52,7|8,77 |51,9 |8,43 |53,9 |8,56 |

|Инвестиционны|73,7|14,10 |72 |11,98 |71 |11,53 |72 |11,44 |

|е активы | | | | | | | | |

|Требования к |150,|28,87 |187,|31,18 |196,6|31,94 |198,8 |31,58 |

|расширенному |9 | |3 | | | | | |

|правительству| | | | | | | | |

|В том числе к|2,8 |0,54 |4,9 |0,82 |7,7 |1,25 |9,6 |1,52 |

|местным | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4